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在分数布朗运动环境下，利用拟鞅定价的方法，给出欧式复杂任选期权的定价公式，并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。
分数布朗运动下欧式复杂任选期权定价
【摘 要】
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在分数布朗运动环境下，利用拟鞅定价的方法，给出欧式复杂任选期权的定价公式，并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2010年3期
【基金项目】
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自治区高校科研计划重点项目FSRPHEXJ：XJEDU2008I09资助
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