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基于拐点集合判别的TBUD方法主要思路是分析拐点集合间的关系,并在高维空间进行划分,从而搭建判别模型,并将分析框架应用在特质波动率等若干指标上,利用实证数据得到结论。应用TBUD判别框架可以发现,特质波动率等指标无法对拐点集合进行清晰划分,因而并不具有预测能力。
金融时间序列指标判别框架:以特质波动率为例
【摘 要】
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基于拐点集合判别的TBUD方法主要思路是分析拐点集合间的关系,并在高维空间进行划分,从而搭建判别模型,并将分析框架应用在特质波动率等若干指标上,利用实证数据得到结论。应
【机 构】
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暨南大学管理学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2016年3期
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