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CDS是信用衍生品市场的基础产品,是积极信用风险管理的主要工具。文章在约化模型的理论框架下研究了CDS的基本定价机制,并分别建立了违约强度为常数和违约强度变化下的定价公式。
基于约化模型的CDS定价研究
【摘 要】
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CDS是信用衍生品市场的基础产品,是积极信用风险管理的主要工具。文章在约化模型的理论框架下研究了CDS的基本定价机制,并分别建立了违约强度为常数和违约强度变化下的定价公
【机 构】
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武汉市城市职业学院（武汉工业职业技术学院）
【出 处】
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科技创业月刊
【发表日期】
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2013年09期
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