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含粗差的随机过程的识别:部分Ⅱ:ARMA(p,q)模型
含粗差的随机过程的识别:部分Ⅱ:ARMA(p,q)模型
来源 :武测译文 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiandancaozuo
【摘 要】
:
对一个随机过程的构建模型时,如果事先不知道过程类型,而仅仅依据观测数据来建立一个合适的模型时,模型识别的方法是以信息准则则为基础的,但当观测序列中含有粗差时,这些识别方法
【作 者】
:
徐进军
【出 处】
:
武测译文
【发表日期】
:
1996年3期
【关键词】
:
粗差
随机过程
测量
误差
识别模型
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对一个随机过程的构建模型时,如果事先不知道过程类型,而仅仅依据观测数据来建立一个合适的模型时,模型识别的方法是以信息准则则为基础的,但当观测序列中含有粗差时,这些识别方法如Hannan/Rissanen三步法不仅计算复杂且不可靠。
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