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综述了从传统过渡到现代的信用风险度量方法，并比较了它们的特点。提出组合管理思想是信用风险管理的方向，组合的相关性问题是研究重点。而Copra函数具有描述非线性相关的优势，使用Copula函数可以更加精确地度量信用风险。
信用风险度量及其组合管理中的相关性研究——Copula函数的引进
【摘 要】
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综述了从传统过渡到现代的信用风险度量方法，并比较了它们的特点。提出组合管理思想是信用风险管理的方向，组合的相关性问题是研究重点。而Copra函数具有描述非线性相关的优势，
【机 构】
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厦门大学经济学院,山西省社会科学院
【出 处】
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经济问题
【发表日期】
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2008年8期
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