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本文运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了深圳A股市场交易量与股价之间的关系.得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率的持续性,深圳股市还存在其他影响波动率持续性的因素.
GARCH模型在研究股市交易量与股价关系中的应用
【摘 要】
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本文运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了深圳A股市场交易量与股价之间的关系.得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在
【机 构】
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重庆科技学院,西南财经大学
【出 处】
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金融与经济
【发表日期】
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2005年12期
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