【摘 要】
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有效辨识债券市场间的波动溢出效应,有助于不同的金融市场间资源的有效配置,实现收益最大化和规避风险的目的。本研究选取银行间债券市场、交易所债券市场交易日国债指数数据
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有效辨识债券市场间的波动溢出效应,有助于不同的金融市场间资源的有效配置,实现收益最大化和规避风险的目的。本研究选取银行间债券市场、交易所债券市场交易日国债指数数据,采用BEKK-GARCH模型和SJCCopula模型对波动效应进行实证检验,研究发现:二者存在双向的波动溢出效应,且该波动溢出效应对利率、债券期限的变化非常敏感。
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