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运用Shapley值方法对中国上市银行的系统重要性进行实证分析，通过将系统性风险分配到单个银行中来度量银行的系统重要性。结果表明，中国工商银行、中国银行更具有系统重要性，交通银行虽然规模较大但Shapley值却相对较小，说明并非规模大的银行就具有系统重要性。
基于Shapley值方法的中国上市银行系统重要性研究
【摘 要】
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运用Shapley值方法对中国上市银行的系统重要性进行实证分析，通过将系统性风险分配到单个银行中来度量银行的系统重要性。结果表明，中国工商银行、中国银行更具有系统重要性，交
【机 构】
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浙江工商大学金融学院
【出 处】
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广东金融学院学报
【发表日期】
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2012年1期
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