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本文假定股票价格过程服从分数跳一扩散运动，且期望收益率和波动率均为常数，在市场无套利的情形下，利用拟鞅定价的方法，得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式．
分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价
【摘 要】
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本文假定股票价格过程服从分数跳一扩散运动，且期望收益率和波动率均为常数，在市场无套利的情形下，利用拟鞅定价的方法，得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式．
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2012年2期
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