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Schmitter问题是指在期望和方差固定的条件下,求出使得破产概率最大(小)的索赔分布.F.De Vylder讨论了古典风险模型的情况.本文讨论了更新风险模型的情况,推广了其结果.
更新模型中的Schmitter问题
【摘 要】
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Schmitter问题是指在期望和方差固定的条件下,求出使得破产概率最大(小)的索赔分布.F.De Vylder讨论了古典风险模型的情况.本文讨论了更新风险模型的情况,推广了其结果.
【机 构】
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南开大学数学学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2003年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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