切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
基于小波分析和GARCH模型的人民币汇率实证研究
基于小波分析和GARCH模型的人民币汇率实证研究
来源 :山西大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mubila
【摘 要】
:
文章把小波多分辨分析理论和去噪理论引入人民币/港元汇率时间序列,通过小波理论对时间序列进行了滤波去噪.然后建立了AR(1)-GARCH(1,1)拟合模型,同时检验了其波动序列不具有明显
【作 者】
:
常振海
张德生
刘薇
【机 构】
:
西安理工大学理学院,天水师范学院数学与统计学院
【出 处】
:
山西大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2009年3期
【关键词】
:
多分辨分析
阈值降噪
汇率
GARCH(1
1)
预测
multiresolution analysis
noise reduction threshold
【基金项目】
:
国家自然科学基金(50779055)
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
文章把小波多分辨分析理论和去噪理论引入人民币/港元汇率时间序列,通过小波理论对时间序列进行了滤波去噪.然后建立了AR(1)-GARCH(1,1)拟合模型,同时检验了其波动序列不具有明显的杠杆效应,其标准抖动序列服从正态分布.最后说明结合小波滤波去噪后,提高了对波动率的预测精度.
其他文献
粒度支持向量机学习模型
粒度支持向量机(Granular Support Vector Machine,GSVM)是以粒度计算理论和统计学习理论为基础的一种新的机器学习模型,它可以有效地克服传统支持向量机(Support Vector Machin
期刊
支持向量机
粒度支持向量机
核空间
粒度计算理论
support vector machine
granular support vector machine
汾河太原段沉积物和植物中重金属分布特征的研究
将汾河太原段的沉积物和植物中的重金属元素进行了分析.结果表明:该段沉积物受到了Cd和Cr的污染,其含量远高于国家土壤环境三级标准值;另外,植物不同的耐性机制使它们对重金属的富
期刊
汾河太原段
重金属
沉积物和植物
Taiyuan segment of Fenhe River
the heavy metal
deposit and plan
2,5-二取代吡咯化合物的合成与结构表征
利用曼尼希反应,分别以四氢吡咯、六氢吡啶与吡咯和甲醛在温和条件下缩合合成了2,5-二(1-四氢吡咯亚甲基)吡咯(1)和2,5-二(1-六氢吡啶亚甲基)吡咯(2),化合物(1)和(2)分别经^1H—NMR和X-射线单
期刊
取代吡咯化合物
有机合成
结构表征
substituted pyrrole
synthesis
characterization
2-溴-4-氯-6-[(E)-(2-氯苯基)亚氨甲基]苯酚晶体的热分析动力学研究
采用TG/DTA联用技术,研究了2-溴-4氯-6-[(E)-(2氯苯基)亚氨甲基]苯酚(简写为BCCP)在氮气气氛中的热行为,结果表明其热行为可以分为晶型转化和升华两个阶段,并且得到了在3、4、5、6、7K&
期刊
2溴-4-氯6-[(E)-(2-氯苯基)亚氨甲基]苯酚
热分析动力学
多升温速率等温法
迭代的等转化率法
2-bromo-4-chloro-6-[(E)- (2
浅析我国流域水资源管理体制现状
流域水资源管理是制约我国社会经济与环境协调发展的重要因素之一.在总结国外流域水资源管理经验的基础上,对我国流域水资源管理现状和存在的问题进行分析,包括我国流域水环
期刊
流域
水资源
流域管理
river basin
water resources
river basin management
复值矩阵相似对角化的一些结论
文章将复值矩阵的对角化推广到k个复值矩阵同时对角化,并且由基本的矩阵理论推导出矩阵论中的复值矩阵相似对角化的一些结论.
期刊
复值矩阵
特征值
特征向量
相似对角化
complex matrices
eigenvalue
eigenvector
diagonalization
二阶隐Markov模型的一种简化算法及参数估计
针对现有的二阶隐Markov模型(second-order HMM:HMM2)算法给出了一种新的简化算法.新算法是一种与Baum-Welch算法相似的算法,允许每一状态的观测概率密度函数(prob ility density
期刊
二阶隐Markov模型
Baum-Welch算法
高斯混合模型
充分统计量
LAGRANGE乘子
second-order hidden Markov mode
^72Kr核中yrast带结构演化的微观研究
γ射线能量-自旋曲线分析方法指认:^72Kr核的yrast带的基态到16^+态中存在从振动基态到转动基态的结构相变;借助微观sdIBM-2方案和实验单粒子能量值,用了除K以外,完全相同的一
期刊
微观sdIBM-2方案
量子相变
72Kr核
microscopic sdIBM-2 approach
quantum phase transition
^
中华稻蝗唾液腺和中肠消化酶的活性比较
对中华稻蝗唾液腺和中肠组织的淀粉酶、蛋白酶和纤维素酶的活性进行了测定,结果表明:中华稻蝗中肠中的淀粉酶活性极显著地高于唾液腺中的淀粉酶活性;纤维素酶活性在唾液腺和中肠
期刊
中华稻蝗
唾腺
中肠
消化酶
Oxya chinensis
midgut
salivary glands
digestive enzyme
面向中文文本的欺骗行为检测方法研究
随着网络应用的扩展,个人或组织会收到或存储越来越多的信息,计算机中介通讯中时刻有大量的文本信息传输,然而人们仍然没有提出有效的办法识别其中的欺骗信息,因此,提出一种能自动检测欺骗的方法是非常迫切的.由于目前关于中文欺骗语料库仍少相关报道,因此文章基于两个步骤实现,首先建立欺骗性语料库,然后通过对欺骗性语料和非欺骗性语料的分析,提出一种基于分类的欺骗行为检测方法.实验结果显示开放测试系统的精确率、召
期刊
欺骗检测语料库
欺骗检测模型
分类
deception detection corpus
deception detection model
classif
与本文相关的学术论文