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期权及其定价理论是目前金融管理，金融工程研究的前沿与热点问题。在标的资产的价格服从指数O-U过程模型假设下，运用Girsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度。借助期权定价的鞅方法，得出了再装期权定价模型的定价公式。同时，将此模型用于经理股票期权激励中并进行了分析。
再装期权定价及其在经理激励中的应用
【摘 要】
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期权及其定价理论是目前金融管理，金融工程研究的前沿与热点问题。在标的资产的价格服从指数O-U过程模型假设下，运用Girsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度。借助期权定价
【机 构】
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重庆大学经济与工商管理学院,重庆大学数量学院
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2006年11期
【基金项目】
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上海证券交易所第12期联合研制项目基金的资助
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