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股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的复合期权定价
股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的复合期权定价
来源 :西安工程大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nastar
【摘 要】
:
讨论了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程,收益率和利率为时间 t的函数的欧式复合期权定价问题,用保险精算方法,给出了复合期权定价公式。
【作 者】
:
杨淑彩
薛红
薛应珍
【机 构】
:
西安工程大学理学院,西安外事学院商学院
【出 处】
:
西安工程大学学报
【发表日期】
:
2014年3期
【关键词】
:
复合期权定价
保险精算
ORNSTEIN-UHLENBACK过程
compound option pricingactuarial approachOrnste
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讨论了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程,收益率和利率为时间 t的函数的欧式复合期权定价问题,用保险精算方法,给出了复合期权定价公式。
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