【摘 要】
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通过对香港恒指期货及其股票指数、沪深300仿真期货及其指数的日数据(07.1-09.8)和5分钟数据(09.5-09.7)分别进行TARCH建模、Granger因果检验,得到其之间的关联性和传导机制,
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通过对香港恒指期货及其股票指数、沪深300仿真期货及其指数的日数据(07.1-09.8)和5分钟数据(09.5-09.7)分别进行TARCH建模、Granger因果检验,得到其之间的关联性和传导机制,并将香港股指期货与沪深300仿真期货进行波动溢出效应分析,为我国是否应该实行股指期货提出合理意见。
Through the TARCH modeling and Granger causality test of Hong Kong Hang Seng Index Futures and its stock index, daily data (07.1-09.8) and 5 minutes (09.5-09.7) of CSI 300 simulation futures and its index, , And analyzed the volatility spillover effect between Hong Kong stock index futures and CSI300 simulation futures so as to provide reasonable advice for whether or not China should implement stock index futures.
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