【摘 要】
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随着保费规模的高速增长,保险公司面临巨大的资本和资产管理压力。本文针对保险公司经营中要实现的价值最大化、融资困境成本和投资风险最小化目标,建立了承保风险和监管约束
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随着保费规模的高速增长,保险公司面临巨大的资本和资产管理压力。本文针对保险公司经营中要实现的价值最大化、融资困境成本和投资风险最小化目标,建立了承保风险和监管约束下的最优规划模型。利用行业数据得到Copula函数并生成随机损失数据对多目标规划进行求解,结合案例分析发现:基于多目标的策略优于保险公司的实际经营结果;将多目标规划引入保险公司的经营中,能够显著改善管理水平,防止公司追求单一目标所导致的发展困境,有利于保险公司实现可持续发展。
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