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针对离散不确定输出概率密度函数控制系统存在的保守性问题，提出基于线性矩阵不等式神经控制的保性能控制算法。该控制算法是在线性矩阵不等式设计的基础上，加入附加增益的状态反馈控制，在控制器设计时用神经控制器调控附加增益，降低系统的保守性，同时利用线性矩阵不等式的方法给出保性能控制算法的可行性条件。通过实验证明，该保性能控制算法能够降低系统保守性，能较好地改善系统鲁棒性和稳定性。