久期在衡量银行利率风险中的运用

来源 :中共福建省委党校学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sjty2j
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在利率市场化背景下,我国商业银行面临的利率风险问题日益突出.利率风险衡量已成为商业银行的一项重要工作.文章给出了一种衡量利率风险的有效工具--久期的概念,并探讨了久期在衡量银行总体利率风险以及衡量银行单个(或单种)资产或负债价值的利率风险中的运用.
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