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本文以投资组合理论为基础，建立了模拟资产池，进而对中国主权财富基金的投资风险管理进行模拟分析。结果发现：在分散化准则下，以风险收益率最大化为目标，主权财富基金投资组合比重由大到小依次为美国国债、黄金、美国股市和原油。这一结论印证了我国当前投资美国国债的正确性，但同时建议应增持黄金来分散风险．
中国主权财富基金最优投资组合模拟分析
【摘 要】
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本文以投资组合理论为基础，建立了模拟资产池，进而对中国主权财富基金的投资风险管理进行模拟分析。结果发现：在分散化准则下，以风险收益率最大化为目标，主权财富基金投资组合比重
【机 构】
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中国人民大学财政金融学院
【出 处】
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商业时代
【发表日期】
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2010年4期
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