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本文假设投资者是损失厌恶的,保险公司的盈余和风险资产价格过程都是列维过程。保险公司的目标是当最终财富超过他的期望水平时,期望效用最大。本文主要通过鞅方法,把动态问题转化为静态问题,求出最优投资策略和最终财富的确切表达式。
Lévy市场下保险公司的最优投资策略
【摘 要】
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本文假设投资者是损失厌恶的,保险公司的盈余和风险资产价格过程都是列维过程。保险公司的目标是当最终财富超过他的期望水平时,期望效用最大。本文主要通过鞅方法,把动态问
【机 构】
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南京财经大学;
【出 处】
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财会学习
【发表日期】
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2004年期
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