【摘 要】
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中国在2010年4月16日推出了股指期货,到2010年5月底已经运行了1个多月。本文以IF1005股指期货和沪深300指数的高频收益率数据为研究对象,采用Granger因果检验,发现股指期货和
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中国在2010年4月16日推出了股指期货,到2010年5月底已经运行了1个多月。本文以IF1005股指期货和沪深300指数的高频收益率数据为研究对象,采用Granger因果检验,发现股指期货和现货指数收益率存在相互引导的关系,通过建模得出了沪深300指数当期收益率由沪深300指数滞后1~2分钟收益率,IF1005股指期货当期、滞后1~4分钟及先行1分钟收益率共同决定的结论。此外,通过EGARCH(1,1)的波动率模型,发现股指期货市场和现货市场都对利空消息的反应要比利好消息剧烈,并且由波动溢出分析得出两个市场相互存在波动溢出效应的结论。
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