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本文分析了现有马柯维茨投资组合模型不能得到多种组合的缺点,提出了基于我国国情的多解投资组合模型.通过惩罚函数解决约束问题,并采用带有优育子群迁徙策略的小生境遗传算法来优化模型,从而得到多组优化投资组合,可满足不同风险偏好的人们对于投资组合的不同需要.
用遗传算法求解金融决策的多解投资组合模型
【摘 要】
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本文分析了现有马柯维茨投资组合模型不能得到多种组合的缺点,提出了基于我国国情的多解投资组合模型.通过惩罚函数解决约束问题,并采用带有优育子群迁徙策略的小生境遗传算
【机 构】
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山东财政学院,南开大学
【出 处】
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山东财政学院学报
【发表日期】
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2003年6期
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