本文将Copula函数和马柯维茨模型最优化投资组合理论结合,得出确定最优投资组合的步骤和程序.采用Genest和Rivest非参数方法求相依......

该文在分析投资型寿险的基本概念,包括:投资型寿险的有关概念、投资型寿险与传统寿险的区别及其特点、投资型寿险的国内外发展现状......

本文针对理性风险厌恶投资者提供一种投资策略,从上市公司基本面和历史收盘数据方面挑选个股,利用马柯维茨模型确定个股配置比例,......

一、引言证券投资是一项复杂的金融活动,诺贝尔经济学获得者Markowitz的证券组合理论为证券投资奠定了现代投资管理的理论基础.马......

本文在研究了组合证券的系统风险与投资收益的内在联系的基础上,针对马柯维茨模型与CAPM对风险假定的局限性,提出了一种改进风险约......

股权结构合理设计与调整关乎PPP项目的成败,然而由于股权结构设计及调整受参与方利益目标、风险承受能力、项目经营策略、项目实施......

BP神经网络由于具有对数据大规模并行处理及对知识有较强融合能力的优点,应用范围极广.然而也存在一些致命的缺点(如容易陷入局部......

伴随着我国经济的快速增长,我国保险业呈现飞速发展。在费益差和死益差不断缩小的情况下,各寿险公司运用寿险资金投资所取得的利益......

本文在马柯维茨模型(MarkowitzModel)和夏普(Sharpe)等提出的资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModelCAPM)的基础上,提出了以......

PPP模式是指公共部门和私营机构为提供公共服务,以合同方式所确立的基于风险共担和利益共享的长期合作机制。深入分析了PPP模式的......

随着城市生活垃圾处理行业在国内环保市场上的崛起，PPP（Public-PrivatePartnership公私合营）作为一种新型模式在该类公益型项目上的应......

讨论了马柯维茨模型在深圳股市的实际应用问题.考虑到中国股市不允许买空卖空的情况,对改进的马柯维茨模型进行实证研究.运用深圳4......

随着社会经济的不断发展以及人口结构的不断变化,目前老年人口基数大、高龄化、空巢化的特点已经愈发明显,预计近期老龄化高峰期将......

运用投资组合理论,在马柯维茨模型的基础上,就如何量化选股,如何求解模型的最优解进行理论的阐述和实证研究。最后得出在当前的中......

本文分析了现有马柯维茨投资组合模型不能得到多种组合的缺点,提出了基于我国国情的多解投资组合模型.通过惩罚函数解决约束问题,......