【摘 要】
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本文从欧洲能源交易平台上的EEX交易所搜集了2009年至2014年的二氧化碳现货交易价格,首先通过描述性统计对其进行了初步分析,其次用均值回归过程研究了碳价波动情况,运用蒙特
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本文从欧洲能源交易平台上的EEX交易所搜集了2009年至2014年的二氧化碳现货交易价格,首先通过描述性统计对其进行了初步分析,其次用均值回归过程研究了碳价波动情况,运用蒙特卡罗抽样法对均值回归随机过程进行模拟,通过模拟值与观测值的对比,证明了用均值回归过程描述碳价波动的有效性。
This paper collects the spot price of carbon dioxide from 2009 to 2014 from the EEX Exchange on the European energy trading platform. It first analyzes it through descriptive statistics, then studies the volatility of carbon price with the mean-value regression process, The Carlo sampling method is used to simulate the stochastic process of mean regression. The comparison between the simulated value and the observed value proves the validity of describing the volatility of carbon price by means of mean regress.
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