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对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于1个潜在的马尔科夫跳过程的状态.推广了Dickson公式,并证明了破产前盈余的分布函数和密度函数均能由破产概率表示出来.
马氏调节风险模型下的破产前盈余分布
【摘 要】
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对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于1个潜在的马尔科夫跳过程的状态.推广了Dick
【机 构】
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眉山职业技术学院,重庆大学数学与统计学院
【出 处】
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江西师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2016年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11471058,11101451）和重庆市自然科学基金（CSTC2014JCYJA00007）资助项目.
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