【摘 要】
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本文基于中国12家上市商业银行2007年9月25日至2013年6月24日的日股票价格波动,构建GARCH-LaVaR模型用于计量商业银行流动性风险调整的在险价值,对商业银行流动性风险调整的
【机 构】
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山西财经大学财政金融学院; 山西财经大学;
【基金项目】
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山西省高等学校优秀青年学术带头人支持计划(2012-10);教育部人文社科规划基金项目(11YJA790151、09YJA790131);世界银行山西农村扶贫项目(K223001);山西省哲学社会科学规划项目(晋规办字[2012]3号);山西省软科学项目(2011041002-03);山西省人文社科重点学科基地项目(2011313)资助
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本文基于中国12家上市商业银行2007年9月25日至2013年6月24日的日股票价格波动,构建GARCH-LaVaR模型用于计量商业银行流动性风险调整的在险价值,对商业银行流动性风险调整的在险价值La_VaR计量方法进行了改进。通过12家商业银行股票日收益率波动GARCH模拟,对商业银行流动性调整在险价值进行了计量。实证分析表明:商业银行流动性风险在金融危机冲击期间具有较强的非常态波动现象,大型商业银行的流动性风险波动较小,而小型商业银行的流动性风险波动较大。
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