【摘 要】
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本文研究了由文[4]( KENNEDY D P.The term structure of interest rates as a Gaussian randomfield[J] .Mathematical Finance ,1994 ,4(3) :247-258 .)提出的利率期限结构
【机 构】
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武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,
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本文研究了由文[4]( KENNEDY D P.The term structure of interest rates as a Gaussian randomfield[J] .Mathematical Finance ,1994 ,4(3) :247-258 .)提出的利率期限结构模型下的债券价格过程,并获得了债券价格曲线是一条Hausdorff维数为3/2的分形曲线.
In this paper, we study the term structure of interest rates proposed by KENNEDY D P. The term structure of interest rates as a Gaussian random field [J]. Mathematics Finance, 1994, 4 (3): 247-258. The bond price process, and the resulting bond price curve is a fractal curve with a Hausdorff dimension of 3/2.
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