【摘 要】
：
本文利用Copula相依结构理论扩展和求解了现有的系统性风险测度Co VaR,以得到适用于不同类型常参数和时变参数Copula函数及不同分布假设的动态系统性风险测度。为了验证和评
【机 构】
：
西南财经大学中国金融研究中心,西南财经大学经济与管理研究院
【基金项目】
：
中国博士后科学基金面上资助项目“中国银行业系统性金融风险:生成机理、测度与宏观审慎监管”(2016M590077);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“我国金融安全影响机制研究”(17JJD790024);“基于金融稳定的货币政策与宏观审慎监管协调配合研究”(15JJD790027);西南财经大学一流学科建设项目“经济结构转型中金融风险与金融安全研究”;西南财经大学金融安全协同创新中心年度
论文部分内容阅读
本文利用Copula相依结构理论扩展和求解了现有的系统性风险测度Co VaR,以得到适用于不同类型常参数和时变参数Copula函数及不同分布假设的动态系统性风险测度。为了验证和评估模型设定的准确性与应用价值,本文构建了适用于该动态系统性风险测度Co VaR的严谨后验分析工具。除"无条件覆盖性"、"独立性"和"条件覆盖性"外,本文首次提出了"混合独立性"检验。基于我国14家上市商业银行的实证分析表明:我国上市商业银行与我国银行业之间的相依结构呈现多样化特征;无论是样本内还是样本外预测区间,本文的动态Copula-Co VaR模型能够有效地捕捉典型系统性风险事件;严谨的后验分析不仅需要检验系统性风险测度Co VaR,也需要检验条件事件的临界值VaR。
其他文献
器乐教育对培养小学生音乐审美能力的影响是潜移默化的,那么器乐教育是怎么样的一个学科,让我们一起来了解一下。器乐教育它是全面培养发展高素质人才的重要组成部分同时也作
2μm波段光纤激光器在激光医疗、自由空间光通讯、中红外泵浦等领域具有广泛的应用前景。其通常是由激光泵浦掺铥或掺钬光纤得到2μm波段增益谱,通过滤波器产生多波长激光输
当代社会处于网络时代,网络已经延伸到社会的每一个角落。网络时代的政府管理也必然面临新的机遇与挑战。电子政务建设已成为提升一个国家或地区综合竞争力的重要因素。推进
归纳总结国外发达国家—美国、国际会计组织及我国企业年金会计准则的发展历程,并在此基础上,将美国和国际会计组织及我国在企业年金会计准则的制定和会计处理方法上进行比较
相比于H.264视频压缩标准,近期提出的新标准HEVC(High Efficiency Video Coding),在以增加计算复杂度为代价的前提下,压缩效率提高了近50%。与此同时,复杂的算法也需要更好的
党的十一届三中全会提出的改革开放,是一场从根本上改变中国政治、经济模式及社会生活方式的伟大革命。十一届三中全会以后,党的十四届四中全会又正式提出了建立社会主义市场
结合建模的步骤,运用回归分析、假设检验、正态分布等工具预测分数线.
综述了细胞衰老诱导因素和衰老细胞的特征,提出细胞衰老在癌症发生发展过程中具有双重作用效应。同时,以X射线和12C6+离子束对黑色素瘤细胞系92-1或人正常成纤维细胞系MRC5进
直接带隙宽禁带(3.37eV)半导体ZnO材料具有高达60meV的激子束缚能,容易实现室温乃至更高温度下的高效激子发光,使其成为制备紫外光发射器件的理想候选材料。而相比于ZnO体材
问：您是何时入党的？答：重庆的地下党组织,过去有,后来破坏了。党组织的恢复与重建,漆鲁鱼（重庆江津人,漆南薰烈士的侄子。1929年加入中国共产党——整理者注）功不可没。这个人原来