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在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助测度变换的方法获得了再装期权的定价公式.
随机利率混合分数布朗运动模型下的再装期权定价
【摘 要】
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在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助测度变换的方法获得了再装期权的定价公式.
【机 构】
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河北师范大学数学科学学院
【出 处】
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商丘师范学院学报
【发表日期】
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2021年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11501164),河北省自然科学基金资助项目(A2019205299),河北省教育厅基金资助项目(QN2019073),河北师范大学重点基金资助项目(L2019Z01)
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