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采用差异系数σ/μ来衡量套期保值资产组合风险和收益,在交易成本的约束下,建立基于变异系数最小化的期货套期保值优化决策模型。并从理论上推导和分析了最优套期保值比率,解决了现有模型的一味追求风险最小化而忽略套期保值者期望收益率和交易成本的不足,为套期保值提供了一种优化策略。
基于差异系数σ/μ的期货套期保值优化策略
【摘 要】
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采用差异系数σ/μ来衡量套期保值资产组合风险和收益,在交易成本的约束下,建立基于变异系数最小化的期货套期保值优化决策模型。并从理论上推导和分析了最优套期保值比率,解
【机 构】
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大连理工大学
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2005年08期
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