论文部分内容阅读
根据Black-Scholes理论,利用Merton模型,在汇率和国内外公司资产都满足随机过程的假定下,分别建立了跨国公司本国和外国债券的偏微分方程(PDE)定价模型,并得到了定价的半封闭解,从而比较了在本国和国外发行债券的利差。在此基础上,进行了计算数值,并对汇率风险和参数进行了分析。