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在高频数据的基础上,利用弹性傅立叶形式回归技术,对上海股市的"日历效应"进行了定量研究,发现上海股市收益率的波动呈现日内单"U"型走势;对上海股市冬夏两季波动水平和模式的异同性进行了检验,发现在1%的显著水平下它们是相同的.
上海股市“日历效应”的高频估计与检验
【摘 要】
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在高频数据的基础上,利用弹性傅立叶形式回归技术,对上海股市的"日历效应"进行了定量研究,发现上海股市收益率的波动呈现日内单"U"型走势;对上海股市冬夏两季波动水平和模式
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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天津大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2005年2期
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