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风险测量是金融理论与实践研究的一个重要课题，正受到越来越多的关注。Copula理论以能够有效地处理投资组合的风险和相关性而成为国内外研究的热点。文章通过实证运用Copula理论中的Gaussian连续函数来计算股票投资组合的在险价值（VaR）。结果表明：计算出的VaR．能很好的反映投资组合的风险，同时计算也比较简单，处理起来也不显得复杂。