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基于中国股市波动特征构建了中国股市的两类机构投资者（积极投资策略和保守型投资策略的机构投资者）投资理性模型。随后，借助计量软件对上证指数的时序数据和这一模型生成的数据进行拟合分析．分析这两个有限理性投资者对上证指数的超额波动所起的作用。最后，利用格兰杰检验法．检验这些变量之间的解释程度。
中国股市波动有限理性归因实证分析
【摘 要】
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基于中国股市波动特征构建了中国股市的两类机构投资者（积极投资策略和保守型投资策略的机构投资者）投资理性模型。随后，借助计量软件对上证指数的时序数据和这一模型生成的数据进行拟合分析．分析这两个有限理性投资者对上证指数的超额波动所起的作用。最后，利用格兰杰检验法．检验这些变量之间的解释程度。
【机 构】
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中国井冈山干部学院,江西井冈山343600
【出 处】
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经济管理
【发表日期】
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2008年4期
【基金项目】
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江西省软科学研究计划项目《中国股票市场的经济学解析》（赣财教2005年152号）阶段性成果.
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