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由于次分数Brown运动具有更一般的高斯过程特性,假设股票价格满足次分数Brown运动驱动的随机微分方程,在此基础上,应用次分数相关的随机分析理论,建立次分数下相应的金融数学模型,并借助保险精算方法对该模型进行求解,从而得到次分数Brown运动下的再装期权的定价公式.
次分数布朗运动下再装期权定价
【摘 要】
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由于次分数Brown运动具有更一般的高斯过程特性,假设股票价格满足次分数Brown运动驱动的随机微分方程,在此基础上,应用次分数相关的随机分析理论,建立次分数下相应的金融数学
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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杭州师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2019年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11601410),陕西省自然科学基础研究计划项目(2016JM1031).
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