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假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有随机寿命的2种奇异期权的定价公式。
基于O-U过程具有随机寿命的奇异期权定价
【摘 要】
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假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有随机寿命的2种奇
【机 构】
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宿州学院数学与统计学院
【出 处】
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安庆师范学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年01期
【基金项目】
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宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20),宿州学院硕士科研启动基金(2008yss17,2008yss24)资助
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