指数Ornstein-Uhlenback过程相关论文
摘 要:为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型的随机微分......
为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格......
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期......
在假设股票价格模型中的一维布朗运动和利率模型中的一维布朗运动的相关系数为ρ的前提为了尽可能的掌握奇异期权的定价规律,选取......
为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型的随机微分方程。......
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了......
