基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量

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一、引言风险测量方法VaR首先是JP Morgan公司的风险管理人员为满足当时总裁Weatherstaae每天提交“4.15报告”的要求而开发的.之后VaR疗法便很快在风险测量.监管等领域获得广泛应用.成为目前金融市场风险定量管理的主流方法,并已逐渐成为金融风险管理的国际统一标准,在实际应用中,研究者为了求出VaR的精确值.推导出了一系列的VaR计算方法.但大部分计算方法都是基于一定的公布假设或需要大量的历史数据进行拟合,
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