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[期刊论文] 作者：于孝建,,
来源：经济数学 年份：2010
应用模糊集理论将无风险利率和波动率进行模糊化,以梯形模糊数替代精确值,将美式期权的定价模型扩展到美式期权模糊定价模型.得到了模糊风险中性概率表达式,并在此概率测度下...
[期刊论文] 作者：于孝建,,
来源：华南理工大学学报(社会科学版) 年份：2012
本文分析了中国股市融资融券的交易情况,以上海证券市场为例,采用VAR模型分析方法实证研究了融资融券交易对股市波动性、流动性的影响。研究结果表明:融资和融券交易均是引起...
[期刊论文] 作者：于孝建,,
来源：南方金融 年份：2007
通过引入与"第三国"的双边汇率,本文利用协整检验和脉冲响应分析方法,实证研究了人民币-欧元实际汇率和人民币-美元实际汇率与中国对欧元区的进出口的关系,证实了人民币对美...
[期刊论文] 作者：于孝建,,
来源：华南理工大学学报(社会科学版) 年份：2006
在单因素定价模型和双因素定价模型的基础上，本文建立了基于单因素定价模型和利率模型的时间分段均值的定价改进模型，通过Monte Carlo方法模拟数据进行模型比较，得出定价改进模......
[期刊论文] 作者：于孝建,,
来源：南方经济 年份：2013
本文检验了不同操作策略下中国央行公开市场操作流动性效应。通过构建并计算央行公开市场操作指标值,根据取值区间将公开市场操作定义为五种操作策略。本文采用2006年10月至2...
[期刊论文] 作者：于孝建,,
来源：证券市场导报 年份：2011
本文以隔夜SHIBOR为基准,借鉴美国隔夜指数互换期货,首次提出了人民币隔夜利率指数以及指数隐含利率。通过研究指数与期限利率的信息传递关系,构建指数和指数隐含利率动态数...
[期刊论文] 作者：于孝建,,
来源：华南理工大学学报(社会科学版) 年份：2010
自2005年我国推出首个利率衍生产品债券远期，人民币利率衍生产品近三年来取得了快速的发展，成交量成指数增长，2008年达到9240．6亿元。2007年SHIBOR（上海同业拆放利率）正式发布，并在......
[期刊论文] 作者：于孝建,
来源：华南理工大学学报：社会科学版 年份：2009
根据隔夜回购利率计算出三月期人民币隔夜回购利率互换的利率，得出三月期SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）与人民币隔夜回购利率互换的价差，并与三月期SHIBOR-央票价差和三月期SHI......
[期刊论文] 作者：于孝建,齐鸣,
来源：福建金融 年份：2012
中小企业集合票据是一种新型债务融资工具，其面世无疑拓宽了中小企业融资渠道，成为文化创意企业新的融资模式，是金融支持文化产业的新载体。本文描述中小企业集合票据在产品结构......
[期刊论文] 作者：于孝建,齐鸣,,
来源：南方金融 年份：2011
近年来,在国家多项政策的大力扶持下,我国动漫产业发展迅速,但缺乏有形资产抵押物、难以获得贷款融资等问题制约着动漫产业的发展。本文概述了我国动漫产业发展的现状,分析了...
[期刊论文] 作者：于孝建, 陈曦,,
来源：金融发展研究 年份：2018
风险平价模型以资产波动衡量风险,忽略了资产收益分布的尾部特征。本文在风险平价模型中引入高阶矩风险,得到了九种不同的高阶矩风险平价模型,并选取平均相关性高的国内行业...
[期刊论文] 作者：于孝建, 陈曦,,
来源：广西财经学院学报 年份：2018
股指期货市场由于频繁的交易,具有独特的日内波动性和流动性特征。通过构造日内超高频数据买方、卖方深度,买方、卖方发起比例,渴望度等流动性指标,从不对称流动性的角度对中...
[期刊论文] 作者：于孝建,邹倩倩,
来源：南方金融 年份：2018
配对交易是一种利用市场短期无效性来获取收益的套利策略。本文基于OU过程构建配对交易策略,并以上海期货交易所2007-2017年的商品期货合约为研究对象,验证配对交易策略的投...
[期刊论文] 作者：于孝建 陈曦,
来源：金融发展研究 年份：2018
摘 要：风险平价模型以资产波动衡量风险，忽略了资产收益分布的尾部特征。本文在风险平价模型中引入高阶矩风险，得到了九种不同的高阶矩风险平价模型，并选取平均相关性高的国内行业指数样本和平均相关性低的大类资产样本，对不同模型进行分析。研究发现：当标的资产间平......
[期刊论文] 作者：于孝建,戴宇,
来源：华南理工大学学报（社会科学版） 年份：2021
基金集中持仓程度是否影响基金绩效是投资者关注的问题.不同因素驱动下的基金集中度调整对基金选股绩效的影响存在差异.引入基金排名、基金公司产品多元化程度两个变量扩展现有研究,以2006—2019年中国权益型公募基金为研究对象进行实证分析,结果发现排名靠后的......
[期刊论文] 作者：于孝建,菅映茜,,
来源：上海经济研究 年份：2011
本文研究了2008年-2010年期间3个月、6个月、9个月和1年期的以隔夜SHIBOR为标的的境外无本金交割人民币隔夜利率互换市场和境内人民币隔夜利率互换市场的联动效应,通过采用Gr...
[期刊论文] 作者：于孝建, 任兆璋,,
来源：上海金融 年份：2011
本文总结分析了我国文化产业金融创新方式的两个特点:"融资方式多样化"与"融资参与主体多样化",在分析单个企业多个版权集合质押担保贷款方式的基础上,借鉴中小企业集合债原...
[期刊论文] 作者：于孝建,彭永喻,,
来源：南方金融 年份：2017
人工智能技术的日益完善,给金融风险管理领域带来颠覆性的变革。神经网络、专家系统、支持向量机以及混合智能等人工智能模型在金融风险管理领域的应用,能够提高数据处理速度...
[期刊论文] 作者：于孝建,梁柏淇,
来源：南方金融 年份：2020
气候变化对商业银行产生的负面影响日益显现。它不仅会通过特定气候事件直接或间接地造成银行资产损失,也会通过社会低碳转型带来政策变化、法律变化、技术限制或突破等不确...
[期刊论文] 作者：任兆璋, 于孝建,,
来源：南方金融 年份：2007
流动性过剩是最近我国经济金融中备受关注的一个问题,于是,控制和回收流动性也就成为了我国宏观调控的重点之一。本文分析了我国存贷款、M2/GDP、超额货币变化率以及超额准备...
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