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[学位论文] 作者：凌爱凡,
来源：南昌大学 年份：2005
本文主要研究了一类蛋型域D：={(z，w)∈Cn+m：a｜z｜2+b｜w｜2/K＜1，z∈Cn，w∈Cm，a，b，K＞0}的Bergman核函数和Bloch函数。 在第1章中，首先得到蛋型域D的Bergman核函数和Bergman度量的显式表示，然后......
[期刊论文] 作者：凌爱凡, 汪洋,,
来源：当代财经 年份：2018
2018年10月28日,为纪念改革开放40周年、复校40周年(建校95周年),江西财经大学成功举办"现代金融研究第二届赣江金融高端论坛"。此次论坛由江西财经大学和中国人民大学联...
[期刊论文] 作者：凌爱凡, 谢林利,,
来源：管理科学学报 年份：2019
使用下偏距(lower partial moment,LPM)来度量投资组合尾部风险,将组合的尾部风险分解成三部分:特异性尾部风险、个股的系统性尾部风险和混合尾部风险.论文分别研究了三种尾...
[期刊论文] 作者：李毓,凌爱凡,
来源：工程数学学报 年份：2009
本文提出了一种求解最大二等分问题的连续化算法。我们首先将二等分问题转化为一个非线性规划;然后通过增广Lagvange罚函数方法来求解这个非线性规划问题。...
[期刊论文] 作者：凌爱凡,许忠义,
来源：江西师范大学学报：自然科学版 年份：2004
在超球拓扑积域中建立了Cauchy型积分,定义了其特征流行上的奇异积分和奇异积分的Cauchy主值,进一步讨论了Cauchy型积分在特征流形上极限....
[期刊论文] 作者：凌爱凡,许忠义,
来源：南昌大学学报：工科版 年份：2004
给出了双圆柱Schwarz积分公式的一个简洁证明,并由此导出了圆柱和上半平面域拓扑积的Hilbert反转公式、合成公式....
[期刊论文] 作者：凌爱凡,许忠义,
来源：南昌大学学报：理科版 年份：2005
在多圆柱域中引入奇异积分算了(～H)n、(～B)n和(～Γ)n,利用(～H)n、(～B)n和(～Γ)n的一系列复合奇性积分公式,讨论了含(～H)n、(～B)n和(～Γ)n的常系数奇异积分方程组,得到一些有意义的结果......
[期刊论文] 作者：凌爱凡,许忠义,
来源：南昌大学学报：理科版 年份：2005
运用折叠原理和膨胀原理,先得到了Cm+n中Reinhardt域D(a,b,K;m,n)的Bergman核函数,它是C2中Reinhardt域D1(1,b,K;1,1)的一种推广,然后,又给出了它的Bergman度量和全纯自同构...
[期刊论文] 作者：凌爱凡;游欣,
来源：经济评论 年份：2021
新冠疫情引起了商品市场价格的剧烈波动,导致商品期货的对冲需求在短期内快速上升,加速了期货市场的风险积累.本文以中国58种商品期货的面板数据为研究对象,从商品期货价格的日波动率、期现货对冲组合的日收益率和夏普比三个角度研究了商品期货的对冲风险和对冲......
[期刊论文] 作者：欧阳海琴, 凌爱凡,
来源：系统工程理论与实践 年份：2022
如何有效和快速地促进国内国际双循环成为当下经济发展中遇到的新问题.本文基于两国市场组成的开放经济均衡模型,以货币国际化、汇率风险、货币跨境结算和进出口贸易为视角,通过人民币国际化改善中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸易路径,推进“双循环”格局......
[期刊论文] 作者：凌爱凡, 谢林利,
来源：中国管理科学 年份：2020
论文从公司权益极端尾部风险的角度讨论了近年来中国公司债信用利差持续高位的原因。基于Merton 违约模型，建立了公司权益极端尾部风险与公司债信用利差的理论联系，公司权益极端尾部风险通过杠杆率渠道，对公司信用利差产生正面影响。基于中国A股市场2009—2020年的......
[期刊论文] 作者：凌爱凡,杨晓光,,
来源：管理科学学报 年份：2012
20世纪末期金融危机的频繁发生和不同金融市场联系的日趋紧密使得金融传染在近年来受到广泛的关注.由于金融传染的多样性和不确定性,致使金融危机传染渠道的确定成为金融传染...
[期刊论文] 作者：凌爱凡, 陈骁阳,,
来源：中国管理科学 年份：2018
在B1ack-Litterman投资组合模型中,为了更有效地估计风险资产的期望收益和波动率,引入了投资者的主观观点,这种处理确实能提高均值-方差投资组合模型的性能。但是在实践中,如...
[期刊论文] 作者：凌爱凡,吕江林,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2011
在假设消费者的生命周期为有限的情形下,建立了一类具有习惯形成和财富偏好的消费与储蓄模型.将消费者的消费习惯、不确定性劳动收入及财富偏好引入到模型中,应用CARA效用函...
[期刊论文] 作者：凌爱凡,陈骁阳,
来源：中国管理科学 年份：2018
在Black-Litterman投资组合模型中,为了更有效地估计风险资产的期望收益和波动率,引入了投资者的主观观点,这种处理确实能提高均值-方差投资组合模型的性能.但是在实践中,如...
[期刊论文] 作者：凌爱凡,杨炎君,
来源：管理科学学报 年份：2021
基金的投资技能是否提升了基金绩效是业界和学术界长期关注的问题.应用相对于无风险的超额收益率和对照基准的超额收益率,对2013年1月1日之前成立的437支开放式基金进行了择股和择时的绩效评估.使用2005-01~2017-12的日度数据,基于q-因子模型的实证发现:1)q-因......
[期刊论文] 作者：凌爱凡,吕江林,,
来源：控制与决策 年份：2011
针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际...
[期刊论文] 作者：严武,熊航,凌爱凡,,
来源：财贸经济 年份：2016
本文研究了我国公募基金追逐年末业绩对其风险调整行为的影响以及公募基金提高投资组合风险对业绩表现的影响,探讨了公募基金对高风险的追求是否能够带来更好的年末业绩。研...
[期刊论文] 作者：凌爱凡, 莫阳紫嫣,,
来源：中国管理科学 年份：2018
基金的泵浦(pumping)现象是指基金经理在季末或年末,通过持续买入基金原有的持仓证券,导致基金价格和收益率显著提升,以扭曲基金业绩来吸引投资者的注意。本文以我国开放式基...
[期刊论文] 作者：杨超, 肖璐, 凌爱凡,
来源：经济评论 年份：2021
本文利用2008—2016年的微观住宅用地出让数据,通过DID模型分析了房产税对我国土地价格的影响及其作用机制。研究结果发现:整体而言,房产税降低了土地价格。不过动态政策效应发现,房产税对土地价格的负向影响仅表现为短期冲击,主要集中于房产税推出后前两年,随......
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