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[期刊论文] 作者：孔辉利,
来源：内蒙古科技与经济 年份：2012
采用矩阵表达方式,引入矩阵工具,求解均值方差模型并对解的结构做了矩阵分析。对可能出现的奇异协方差矩阵做了讨论。除用收益率的方差之外,也存在多种风险衡量方法。在模型...
[期刊论文] 作者：孔辉利,
来源：包钢科技 年份：2009
文章讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前，从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前3种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式。...
[期刊论文] 作者：孔辉利,
来源：包钢科技 年份：2008
文章对古典风险模型的破产概率计算问题的Laplace变换方法进行了一些讨论,用一些重要的结论和Laplace变换的方法导出了古典风险模型的破产概率Ψ（λ）给出了当索赔量是指数分布...
[期刊论文] 作者：孔辉利,,
来源：包钢科技 年份：2008
文中利用风险分析中的破产概率与随机过程，轨道右连续的平稳独立增量过程。即带正跳的列维过程的一类极值分布间的关系，求出该极值分布的表达式。...
[期刊论文] 作者：孔辉利,,
来源：内蒙古科技与经济 年份：2014
基于minimax规则的证券组合选择理论的基础上，对证券组合的几种情形建立了模型，并进行了理论分析。给出了证券组合的选择模型以及模型的有效组合的分析解。...
[学位论文] 作者：孔辉利,
来源：南开大学 年份：2006
本文对古典风险模型的破产概率计算问题的Laplace变换方法进行了一些讨论，用一些重要的结论和Laplace变换的方法导出了古典风险模型的破产概率ψ(λ)，给出了当索赔量是混合指数...
[期刊论文] 作者：孔辉利,王小利,,
来源：内蒙古科技与经济 年份：2011
讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前三种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式。...
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