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[学位论文] 作者：张惜丽,,
来源： 年份：2011
金融资产的波动性导致了金融市场的不确定性,一般而言投资者是在不确定的收益和风险中进行投资,从而不确定性研究是金融决策分析研究中的重点。一般来说,不确定性主要有随机...
[期刊论文] 作者：张卫国,肖炜麟,张惜丽,,
来源：管理科学学报 年份：2010
基于Merton的最优消费和投资组合模型，通过假设风险资产的价格变化服从几何分形布朗运动，探讨了一类具有人寿保险的最优投资消费问题．首先根据投资者在整个生命周期的消费和投保......
[会议论文] 作者：肖炜麟, 于孝建, 张惜丽,,
来源： 年份：2004
股本权证不同于普通的股票期权,其行权会对公司股票产生一定的影响,进而改变公司股票价格变化的行为模式和分布函数。考虑到股本权证行权时产生的稀释效应和金融资产的分形性...
[期刊论文] 作者：张卫国,陆倩,傅俊辉,张惜丽,,
来源：系统工程 年份：2010
研究带资金约束条件、以投资末期风险最小为目标函数的动态套期保值问题,利用嵌套辅助模型把不可分的多阶段均值-方差套保模型转换为一个能用动态规划处理的可分问题,从而推...
[会议论文] 作者：肖炜麟,张惜丽,于孝建,
来源：第八届中国管理学年会——中国管理的国际化与本土化 年份：2013
股本权证不同于普通的股票期权,其行权会对公司股票产生一定的影响，进而改变公司股票价格变化的行为模式和分布函数。考虑到股本权证行权时产生的稀释效应和金融资产的分形性，......
[期刊论文] 作者：张卫国,肖炜麟,徐维军,张惜丽,,
来源：中国管理科学 年份：2008
假设汇率变化过程服从带跳跃的分形布朗运动，建立跳跃分形的汇率期权市场模型，利用分形Girsanov公式和自融资策略，推导出跳跃分形汇率市场中欧式未定权益在任意时刻的定价公式。......
[期刊论文] 作者：张卫国,肖炜麟,徐维军,张惜丽,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2009
应用风险偏好和均衡定价方法,考虑了标的资产服从分数布朗运动下的汇率期权定价问题.首先利用条件期望构建了条件过程的联合密度函数,然后,基于历史有限信息推导出分数欧式汇...
[期刊论文] 作者：肖炜麟,张卫国,张惜丽,徐维军,,
来源：系统工程 年份：2009
利用权证发行后的可观察量,构建定价权证的非线性方程组。进一步分析验证了此方程组解的存在性。将新的评价函数和加权梯度方向搜索引入遗传算法,给出了一种求解带约束不等式...
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