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[期刊论文] 作者：杨纪龙,
来源：南京航空学院学报 年份：1991
对于在质量控制、生物育种以及计量经济等方面有着广泛应用的单向分类随机模型 其中y_(ij)为观测数据,ε_i～N(0,σ_1~2)为随机效应,ε_i～N(0,σ_2~2)是随机误差,通常要求考虑对...
[期刊论文] 作者：杨纪龙,,
来源：西部广播电视 年份：2016
专题片是运用现在时或过去时的纪实,对社会生活某一领域的问题进行专题报道的电视节目。它是一种介乎新闻和电视艺术之间的电视文化形态,具有一定的真实性。但与中央和省级电...
[期刊论文] 作者：杨纪龙,,
来源：中学生英语（适合七八年级学生使用） 年份：2016
In the east of China,there is a small city—Jinhua.It is my hometown and I was born there.rnJinhua is not only ancient but also modern.It has a long history.It...
[期刊论文] 作者：丁玲,杨纪龙,
来源：南京师大学报：自然科学版 年份：2008
期权定价是现代金融理论的重要内容之一。期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关。B-S模型中假设波动率为常数，而实际上波动率往往是一个随机过程。本文研究带随机...
[期刊论文] 作者：丁玲,杨纪龙,,
来源：南京师大学报(自然科学版) 年份：2008
期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波动率往往是一个随机过程.本文研究带随机波...
[期刊论文] 作者：叶尔骅,杨纪龙,
来源：南京航空航天大学学报 年份：1995
讨论了在ＴｙｐｅⅡ（无替换定数截尾）试验方案下，当产品寿命为双参数指数分布时，位置参数μ的经验Ｂａｙｅｓ（简记ＥＢ）估计及其收敛速度问题。设受试验产品有ｎ个，试验中前ｒ个产品依次出现的失效时间为......
[期刊论文] 作者：杨纪龙,叶尔骅,
来源：南京航空航天大学学报 年份：1999
近年提出的广义幂律过程在可靠性分析中有着广泛的应用，它常用于描述复杂系统和 可靠性增长模式。在对系统进行可靠性分析时，为了得到正确的分析结果，必须首先对建立的数学模型......
[期刊论文] 作者：王丙均,杨纪龙,
来源：徐州师范大学学报：自然科学版 年份：2008
研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题．假定资产价格过程为{At=exp（∫^t 0rsds）, St=S0exp（∫^t0（μs-1/2σ^2s）ds＋∫^t0σsdBs＋∫R0log（1＋k（x））N（t,dx））,其中（Bt，0≤t≤T）是标准Bro......
[期刊论文] 作者：陈向红,杨纪龙,
来源：南京师大学报：自然科学版 年份：2007
正规变化重尾分布的尾部指数的估计方法有很多种,但都不同程度地存在一定的局限性.为此,Crov-ella提出了一种从标度特征方面来估计尾部指数的方法,该方法易于应用,估计结果也...
[期刊论文] 作者：臧爱琴,杨纪龙,
来源：南京师大学报：自然科学版 年份：2008
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt＋σdBt＋∫R0K（x）^-N（dt,dx）]时浮动执行价与固...
[期刊论文] 作者：王丙均,杨纪龙,,
来源：徐州师范大学学报(自然科学版) 年份：2008
研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为At=exp∫t0rsds,St=S0exp∫0tμs-21σs2ds+∫0tσsdBs+∫R0log(1+k(x))N(t,dx),其中(Bt,0≤t≤T)是标准Br...
[期刊论文] 作者：臧爱琴,杨纪龙,
来源：南京师大学报（自然科学版） 年份：2004
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdB1+∫K(x)N(dt,dx)]时浮动执行价与固...
[期刊论文] 作者：杨纪龙,叶尔骅,
来源：应用概率统计 年份：2000
本文证明了，对于Ｗｅｉｂｕｌｌ分布，基于带有不完全信息随机截尾试验获得的参数的极大似然估计（ＭＬＥ）具有强相合性及渐近正态性...
[期刊论文] 作者：杨纪龙,陈传光,,
来源：中学生英语 年份：2016
【栏目要求】1.将学生习作根据中考分值给出成绩;2.在应该修改的地方划线并标注序号;3.根据所标序号进行修改并说明修改的理由;4.给学生习作点评;5.请点评名师提供简历一份,...
[期刊论文] 作者：杨纪龙,叶尔骅,刘海锋,
来源：兰州大学学报：自然科学版 年份：2000
给出了恒定应力加速寿命试验(简称恒加试验)下，基于随机截尾指数寿命数据的统计分析方法．借助于简化非线性模型为近似线性模型，求得了加速系数a,b的近似最小二乘估计(LSE)，然后由......
[期刊论文] 作者：黄伯强, 杨纪龙, 马树建,,
来源：南京师范大学学报(工程技术版) 年份：2007
在传统B-S模型中,假定资产的价格服从Brown运动,是一个连续随机过程.然而当一些重大事件发生时,市场价格会发生大的波动,为描述这种现象,需要引入不连续随机过程.研究了标的...
[期刊论文] 作者：丁洁玉,叶尔骅,杨纪龙,
来源：南京航空航天大学学报 年份：2003
提出了两步法来获得对数正态和正态分布大样本定时截尾寿命试验参数的近似置信域.对数正态分布试验中,在试验时间对数和的极限分布的基础上构造了枢轴量.为克服直接从枢轴量...
[期刊论文] 作者：王丙均,袁明霞,杨纪龙,
来源：江南大学学报：自然科学版 年份：2010
基于受马氏过程影响的Le′vy模型,通过Esscher测度变换得到一个等价鞅测度,该测度可以使定义的相关熵达到最小,在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法;推广了E lliott等人...
[期刊论文] 作者：杨纪龙,叶尔骅,白志茂,
来源：南京航空航天大学学报 年份：1999
近年提出的广义幂律过程在可靠性分析中有着广泛的应用，它常用于描述复杂系统和软件的可靠性增长模型。在对系统进行可靠性分析时，为了得到正确的分析结果，必须首先对建立的数学......
[期刊论文] 作者：叶尔骅,白志茂,杨纪龙,
来源：南京航空航天大学学报 年份：1999
幂律过程常被用于描述复杂系统的可靠性增长模型和可修系统的可靠性分析。本文考虑定数截尾场合幂律过程的７种拟合优度检验统计量，在备选假设为对数幂律过程时，比较了这７种检验法......
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