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[学位论文] 作者：王丙均,
来源：南京师范大学 年份：2008
本文研究了带有马尔可夫开关的Levy模型下的期权定价问题．我们假定资产价格过程为其中(B_t，0≤t≤T)是标准Brown运动，N(t，·)是一Possion随机测度，(X_t，0≤t≤T)是开关马尔可夫过程...
[学位论文] 作者：王丙均,
来源：南京师范大学 年份：2018
在本文中,我们讨论G－期望框架下由G-布朗运动和G-Levy过程驱动的几类随机微分方程.论文由五个部分组成,结构如下:第一章,我们给出本文的研究背景及一些预备知识.第二章,我们考虑由G-布朗运动驱动的反射倒向随机微分方程.我们采用不同于文献[48]的方法.具体来说,......
[期刊论文] 作者：袁明霞, 王丙均,,
来源：金陵科技学院学报 年份：2019
研究了由G布朗运动驱动的倒向随机微分方程Y t=ξ+∫T tf(s,Y s,Z s)d s+∫T tg(s,Y s,Z s)d〈B〉s-∫T tZ s d B s-(K T-K t),0≤t≤T的解的比较定理。其中f(s,y,z),g(s,y,z...
[期刊论文] 作者：王丙均, 袁明霞,,
来源：教育现代化 年份：2004
高中数学的教学内容有很大的变化。高中数学把原来的一些内容删除或者涉及较少,导致这些内容大学高中两不顾。另外也有部分内容与大学数学重合。从大学数学教师的视角出发,研...
[期刊论文] 作者：袁明霞, 王丙均,,
来源：金陵科技学院学报 年份：2015
在希尔伯特空间中考虑一类由分数布朗运动和跳过程驱动的带有无穷延迟的随机泛函微分方程，其参数满足非李普希茨条件，得到了温和解的存在性和唯一性。...
[期刊论文] 作者：王丙均,袁明霞,
来源：鲁东大学学报：自然科学版 年份：2012
考虑离散时间的金融模型的参数均受到高阶马尔可夫链的影响,利用广义的Girsanov原则,获得了一个等价鞅测度,证明了此概率测度和已有文献中利用Esscher变换所得的测度是一致的...
[期刊论文] 作者：袁明霞,王丙均,
来源：江苏教育学院学报：自然科学版 年份：2011
试卷质量分析是提高教学质量的重要环节,也是目前高等院校办学水平和教学质量评估的一项重要的基础性工作.选择科学的试卷质量测评方法是有效地分析试卷质量的关键.本文以南...
[期刊论文] 作者：王丙均,杨纪龙,
来源：徐州师范大学学报：自然科学版 年份：2008
研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题．假定资产价格过程为{At=exp（∫^t 0rsds）, St=S0exp（∫^t0（μs-1/2σ^2s）ds＋∫^t0σsdBs＋∫R0log（1＋k（x））N（t,dx））,其中（Bt，0≤t≤T）是标准Bro......
[期刊论文] 作者：王丙均,袁明霞,
来源：南通大学学报：自然科学版 年份：2016
K和H为可分的希尔伯特空间,Z是一个巴拿赫空间.采用逐步逼近方法研究如下由Levy过程驱动的随机偏微分方程dx（t）=[Ax（t）＋f（t,x（t））]dt＋g（（t,x（t））d W（t）＋z乙h（t,x（t-）,z）譙（dt,dz）解的逼近,并证明其局......
[期刊论文] 作者：王丙均,袁明霞,
来源：金陵科技学院学报 年份：2014
在特别的线性增长条件和李普希兹条件下,利用Banach不动点定理证明了带有时间平均的无穷维随机偏微分方程的温和解的存在性和唯一性。...
[期刊论文] 作者：王丙均,杨纪龙,,
来源：徐州师范大学学报(自然科学版) 年份：2008
研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为At=exp∫t0rsds,St=S0exp∫0tμs-21σs2ds+∫0tσsdBs+∫R0log(1+k(x))N(t,dx),其中(Bt,0≤t≤T)是标准Br...
[期刊论文] 作者：王丙均,袁明霞,张慧,
来源：南京师大学报：自然科学版 年份：2016
考虑了一类由G布朗运动驱动的随机微分方程，在其参数满足局部非利普希茨条件下，采用逐步逼近的方法，得到了方程的局部解的存在性和唯一性．...
[期刊论文] 作者：袁明霞,王丙均,王夕予,
来源：科教导刊 年份：2019
混合式教学是现代信息技术和课堂教学相结合的一种教学方式,是目前高校大学数学教学改革的一个重要方向。本文以高等数学教学为例,探讨了混合式教学环节的设计。针对混合式教...
[期刊论文] 作者：袁明霞,王丙均,王晓谦,
来源：淮阴工学院学报 年份：2009
基于判别信息和Shannon熵的理论，使朋图像法研究了门限值与次序统计量的熵的关系，给出了广义帕累托模型下门限值的选取方法。并针对广义帕累托分布进行模拟，得到了理想的结果。......
[期刊论文] 作者：王丙均,袁明霞,杨纪龙,
来源：江南大学学报：自然科学版 年份：2010
基于受马氏过程影响的Le′vy模型,通过Esscher测度变换得到一个等价鞅测度,该测度可以使定义的相关熵达到最小,在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法;推广了E lliott等人...
[期刊论文] 作者：魏广华,袁明霞,王丙均,高启兵,刘国祥,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：2013
借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式,在利率服从扩展的Vasicek利率模型时,利用鞅理论和Girsanov定理,得到了数字幂型期权的精确定价公式....
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