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[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2004
恒定到期利率调期,即Constant Maturity Swap,简称CMS,是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的UBOR,长期利率为两个期限的调期...
[期刊论文] 作者：苏守春,,
来源：中国外汇管理 年份：2004
在前面的几期里,我们讲述了美国国债期货和相关的定价原理。美国国债期货是在CBOT交易的中长期利率期货,在芝加哥的另外一个著名的交易所CME的欧洲美元利率期货是著名的...
[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2003
我们都知道,叙做各种结构性利率掉期是实现花样繁多投资方式的最重要环节。事实上,当投资者投资时,最简单的方式是在国际市场上叙做一个阶段性(Periodical)拆放交易,获...
[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2003
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[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2003
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[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2002
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[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2003
继去年美联储11次放松货币政策后，上个月美联储今年第一次降低美联储目标基金利率至1.25%的41年低点。联储在降息时声称美国经济目前遇到暂时的困难，在目前行之有效的货币政策...
[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2003
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[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2004
在前面的几期里，我们讲述了美国国债期货和相关的定价原理。美国国债期货是在CBOT交易的中长期利率期货，在芝加哥的另外一个著名的交易所CME的欧洲美元利率期货是著名的短期利......
[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2003
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[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2003
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[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2003
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[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2004
美国近日公布的远远强于预期的3月份就业数据，大大推高了美元长期国债的收益率，10年期国债收益率从上个月的3．7左右推高到现在的4．2以上，在收益率曲线的短端市场开始重新Price今年......
[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2002
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[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2002
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[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2003
当联储认为经济将有通货紧缩的风险,那么它将会采取必要的手段对抗可能出现的危机,随之将带来美元利率、汇率的大幅变化。这时手中资金应该如何选定投资工具呢?...
[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2004
上次我们讲述了恒定到期利率调期，即Constant Maturity Swap，简称CMS的定价原理。一般来说，由于CMS的交易主要牵涉的是收益率曲线的形状，适合作为银行间市场的交易工具。最近，我们......
[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2004
恒定到期利率调期，即Constant Maturity Swap，简称CMS，是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的LIBOR，长期利率为两个期限的调期利率...
[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2004
从今年开始，市场开始流行叙做First Target Redemption类型的投资，其主要思想在于如果客户投入一笔钱．银行可以承诺给一个确定的总名义收益率(称为First Target)。这个名义收益...
[期刊论文] 作者：苏守春,
来源：中国外汇管理 年份：2002
从今年年初以来，虽然美国联邦储备委员会对联邦基金利率（Federal Fund Target Rate）没有做任何调整，但调期利率并不是死水一潭，而是波澜起伏。今年3月份因为当时美国经济数据非常......
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