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[学位论文] 作者：赵奇杰,,
来源： 年份：2014
随着金融市场的不断完善,金融衍生产品层出不穷,其定价问题已成为大量学者和金融工作人员关注的对象.可转换债券作为金融市场中重要的融资衍生产品,如何对其定价也就变的很重...
[期刊论文] 作者：王伟,赵奇杰,,
来源：应用概率统计 年份：2013
本文考虑简约模型下带有违约风险的可转换债券的定价问题．假定市场中可转换债券的违约强度满足Vasicek模型，利用鞅方法获得了该模型下可转换债券的定价公式．此外，我们通过数值分......
[期刊论文] 作者：赵奇杰, 王伟,,
来源：宁波大学学报(理工版) 年份：2013
假定市场经济状态由两状态连续时间马尔可夫链描述,风险资产满足马尔可夫调制的跳扩散过程,研究了马尔可夫调制模型下幂式期权的定价问题.通过测度变换和Girsanov定理,得出幂...
[期刊论文] 作者：王伟,赵奇杰,,
来源：华东师范大学学报(自然科学版) 年份：2014
运用测度变换方法和无套利定价原理,得到了风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程及市场利率是随机利率时,可分离交易可转换债券的定价公式.并利用蒙特卡诺方法给出了数...
[期刊论文] 作者：王伟, 苏小囡, 赵奇杰,,
来源：应用概率统计 年份：2014
本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生...
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