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[学位论文] 作者：赵翔华,,
来源：曲阜师范大学 年份：2008
Levy过程是一具有独立平稳增量的随机过程，具有如马尔可夫性，无穷可分性等许多良好的性质，在金融数学中一直扮演着重要的角色．另一方面，风险理论中的许多风险模型，如经典风险模型（复......
[期刊论文] 作者：赵翔华,
来源：曲阜师范大学学报：自然科学版 年份：2010
在考虑了一类带有边界分红策略的相关风险过程，得到了其分红总量折现期望和分红总量的矩母函数满足的积分一微分方程及其边值条件，并研究了索赔量服从指数分布时积分一微分方程......
[学位论文] 作者：赵翔华,
来源：曲阜师范大学 年份：2003
在该学位论文致力子讨论两种SparreAndersen风险模型的破产理论.首先主要讨论了索赔时间间隔的分布为指数分布和Erlang(n)分布的混合的SparreAndersen风险模型.研究了这种模...
[期刊论文] 作者：董华,赵翔华,
来源：数学学习与研究:教研版 年份：2020
本文通过对几道例题的分析,展示了分解法在求期望和方差中的作用,并引导学生进行研究性学习从而培养学生的探索精神和创新能力....
[期刊论文] 作者：张万路,赵翔华,
来源：数学物理学报:A辑 年份：2019
该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lé...
[期刊论文] 作者：董华,赵翔华,
来源：曲阜师范大学学报：自然科学版 年份：2004
考虑一类索赔相关风险模型的破产问题,得到了罚金折现期望所满足的积分-微分方程....
[期刊论文] 作者：董华,赵翔华,
来源：曲阜师范大学学报：自然科学版 年份：2004
考虑一类特殊的Sparre Andersen风险模型,其索赔时间间隔服从一类特殊的Phase-type分布.主要研究了破产前瞬间盈余及破产时赤字的分布....
[期刊论文] 作者：赵翔华,董华,
来源：高校应用数学学报：A辑 年份：2008
通过对带扰动项的Lévy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式....
[期刊论文] 作者：赵翔华,董华,
来源：高校应用数学学报A辑 年份：2008
通过对带扰动项的Levy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式....
[期刊论文] 作者：张万路,赵翔华,,
来源：数学物理学报 年份：2019
该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函...
[期刊论文] 作者：董华 赵翔华,
来源：数学学习与研究 年份：2020
【摘要】本文通过对几道例题的分析，展示了分解法在求期望和方差中的作用，并引导学生进行研究性学习从而培养学生的探索精神和创新能力. 【关键词】分解;数学期望; 方差 【基金项目】曲阜师范大学教改项目 大学的课堂与中学的课堂有着本质的差别，中学学习......
[期刊论文] 作者：赵翔华,尹传存,
来源：数学物理学报：A辑 年份：2009
该文讨论了索赔时间间隔与索赔量相关且带干扰的风险模型. 借助拉普拉斯变换研究了此模型的破产时刻、破产前瞬间盈余及破产时赤字三者的联合分布,得到了此联合分布拉普拉斯...
[期刊论文] 作者：赵翔华,尹传存,
来源：曲阜师范大学学报：自然科学版 年份：2005
主要研究了一类索赔时间间隔为指数分布和 Erlang(n) 分布混合的 Sparre Andersen 的风险模型,并得到了此模型的罚金折现期望所满足的一个积分-微分方程....
[期刊论文] 作者：赵翔华,尹传存,
来源：应用概率统计 年份：2004
本文主要研究了一类Sparre Andersen模型,其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang(n)分布的混合.得到了当初始资金u趋于无穷大时,破产概率ψ(u)的确切表达式和渐近表达式....
[期刊论文] 作者：赵翔华,尹传存,
来源：应用概率统计 年份：2005
本文主要研究了一类Sparre Andersen模型，其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang（n）分布的混合．得NT当初始资金u趋于无穷大时，破产概率皿（u）的确切表达式和渐近表达式．...
[期刊论文] 作者：赵翔华,董华,仲蕾,
来源：济宁师范专科学校学报 年份：2004
本文主要研究了Fn·*∈L时W*Fe(x，x+z]的一渐近表达式，F，W均为分布函数．...
[期刊论文] 作者：尹传存,赵翔华,胡锋,
来源：数学物理学报：A辑 年份：2009
该文研究了均值为负的实值随机游动的阶梯高度及最大值，在指数估计的条件不满足的情况下，得到了它们分布的局部渐近估计和尾渐近估计，并将这些结果应用到风险理论中的Sparre And......
[期刊论文] 作者：张万路,殷晓龙,赵翔华,
来源：数学物理学报:A辑 年份：2019
该文主要研究了对偶延迟更新风险模型的占位时问题.利用转换的方法及Levy过程的波动性,当索赔服从指数分布时,给出了占位时的联合拉普拉斯变换的表达式....
[期刊论文] 作者：董华,赵翔华,尹传存,
来源：经济数学 年份：2003
本文考虑一类特殊Sparre Andersen风险模型,其索赔时间间隔Tk的密度函数k(t)满足一个二阶常微分方程,讨论了当索赔为大额索赔时,破产概率的渐近表达式....
[期刊论文] 作者：董华,刘再明,赵翔华,,
来源：应用数学学报 年份：2011
本文考虑了一个保费收入过程为复合Poisson过程,且索赔时间间隔分布为广义Erlang(n)分布的风险模型,给出了其罚金折现期望函数所满足的瑕疵更新方程以及渐近表达式和精确表达...
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