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[学位论文] 作者:郭名媛,, 来源: 年份:2003
本文主要对具有马尔可夫结构转换机制的波动模型及其在中国股票市场的应用进行了研究,论文的主要内容如下:1. 总结了主要几种类型的变结构波动模型,包括分段建模波动模型、具有......
[期刊论文] 作者:郭名媛, 来源:甘肃科学学报 年份:2003
采用多层次模糊综合评价方法和层次分析法对高新技术产品开发风险进行评价,旨在为高新技术产品开发风险的量化提供一种更客观和简便易行的方法....
[期刊论文] 作者:郭名媛,, 来源:统计与决策 年份:2012
大量的文献研究表明系统风险系数β随时间的改变而改变。文章采用高频金融数据,通过赋权已实现极差方差和赋权已实现极差协方差来度量市场收益的方差和股票收益与市场收益的...
[会议论文] 作者:郭名媛,, 来源: 年份:2004
以往大多数文献对于金融资产之间的相关性研究都是基于低频数据的。近年来,对金融高频数据的研究已经成为了金融计量学的一个热门研究领域。通过采用高频数据,可以充分利用金...
[期刊论文] 作者:郭名媛, 来源:科学管理研究 年份:2005
在风险投资过程中,风险投资机构与风险企业之间形成了委托一代理关系,两者之间存在着严重的信息不对称.信息不对称会导致风险投资过程中产生代理风险,包括逆向选择和道德风险...
[学位论文] 作者:郭名媛, 来源:天津大学 年份:2005
近年来,对金融高频数据和超高频数据的研究已经成为了金融计量学的一个全新的研究领域.本论文主要研究了金融市场高频数据的特性、建模以及应用问题.本文的主要工作如下:...
[会议论文] 作者:郭名媛;, 来源:中国系统工程学会第17届年会 年份:2012
以往大多数文献对于金融资产之间的相关性研究都是基于低频数据的.近年来,对金融高频数据的研究已经成为了金融计量学的一个热门研究领域.通过采用高频数据,可以充分利用金融...
[期刊论文] 作者:郭名媛, 张世英,, 来源:长安大学学报(社会科学版) 年份:2005
VaR方法作为金融风险的计量工具已得到国际金融界的广泛认可。由于VaR方法在金融风险的量化和动态监管方面具有独特优势,目前已经在金融投资、金融监管、信用风险管理和金融...
[期刊论文] 作者:王勇,郭名媛,, 来源:沈阳理工大学学报 年份:2015
以医药行业79家上市公司为样本,利用2009年到2011年三年的面板数据进行实证分析,分别研究了股权集中度、股权制衡度和股权构成与公司经营绩效的关系。分别以托宾Q值、净资产收...
[期刊论文] 作者:郭名媛,王娜,, 来源:北京理工大学学报(社会科学版) 年份:2015
以2006年1月4日—2014年7月31日的日数据为样本,采用向量自回归模型(VAR模型)、非线性检验、线性格兰杰因果关系检验、非线性格兰杰因果关系检验,选取电力及公用事业、钢铁、...
[期刊论文] 作者:孙欣然,郭名媛,, 来源:甘肃科学学报 年份:2017
随着高频数据获取的便利性,采用高频数据研究金融市场的波动越来越普遍。沪深300股指期货市场的迅速发展使得股指期货与现货市场的波动关系研究成为热点。采用MEM模型,对股指...
[期刊论文] 作者:郭名媛,徐雯, 来源:甘肃科学学报 年份:2018
以中国上海股票市场和香港股票市场的极差数据作为样本,采用极差波动度量中国上海股票市场和香港股票市场的波动,并用乘积误差模型(MEM)进行建模。在选择适当的MEM的基础上,采...
[期刊论文] 作者:王娜,郭名媛,, 来源:甘肃科学学报 年份:2015
采用线性Granger因果检验实证研究了2008年金融危机前后原油价格与中国电力、冶金、机械、基础化学、煤炭、石油石化六大基础工业收益之间的因果关系。以2008年9月14日雷曼兄...
[期刊论文] 作者:关璐,郭名媛,, 来源:甘肃科学学报 年份:2016
基于中国沪深300指数,采用5 min高频数据计算已实现极差作为波动率估计量。建立Realized GARCH模型,并假设收益率残差分别服从正态分布和广义双曲线分布。实证结果表明:无论是...
[期刊论文] 作者:郭名媛,张世英,, 来源:系统工程学报 年份:2009
以往的文献对于股票市场之间的相关性研究大多是基于低频数据的.本文则采用高频金融数据,对上海和深圳股票市场的相关性进行研究.首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估...
[期刊论文] 作者:郭名媛,张世英,, 来源:统计与决策 年份:2007
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特...
[期刊论文] 作者:郭名媛,张世英, 来源:系统工程学报 年份:2005
提出了2阶马尔可夫结构转换波动模型--DDMRSS-GARCH模型,DDMRS-GARCH模型引入了2阶马尔可夫链,使得波动状态转移概率不仅依赖于波动状态,同时还依赖于波动状态的持久时间.将D...
[期刊论文] 作者:郭名媛,张世英, 来源:系统工程学报 年份:2006
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点.本文则对已实现波动进行了改进,提出了另一种更为有效的波动度量方法——赋权已实......
[期刊论文] 作者:霍光耀 郭名媛, 来源:西北农林科技大学学报(社会科学版) 年份:2007
摘 要:金融波动的学术研究已经取得了突破性的进展,并且成为金融计量学中相对独立、颇具特色和最为活跃的研究领域之一。首先介绍了变结构金融波动模型研究取得的新进展,Copula函数在金融波动分析中的应用,Copula函数在金融波动相关性分析和金融传染分析中取得的新......
[期刊论文] 作者:郭名媛,张世英, 来源:西北农林科技大学学报:社会科学版 年份:2006
近年来,许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析,这些GARCH模型均为不考虑金融波动结构变化的波动模型。然而,我国的...
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