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[学位论文] 作者：陶利斌,
来源：中国科学技术大学 年份：2003
该文的重点是应用中国股市的高频数据进行实证研究,并着重于市场性质和行为的分析.该文的所做的工作如下:该文的第一部分,较为详细的综述了高频数据领域中的一些工作.并根据...
[期刊论文] 作者：陶利斌,方兆本,
来源：中国学术期刊文摘 年份：2006
对上证综合指数5分钟高频数据计算得到的隔天收益率的行为进行了实证研究．在与前人研究结果比较的基础上得出结论，开盘交易机制主要改变的是隔天收益波动的高峰出现的位置．发现......
[期刊论文] 作者：方兆本,陶利斌,
来源：数理统计与管理 年份：2004
我们把第一反正弦律推广到不对称游动的模型,并得到了其极限性质.利用反正弦律的思想,本文从一个新的角度,即投资一直赢利的时间占总时间的比例,来比较了上海和香港股市....
[期刊论文] 作者：陶利斌,方兆本,
来源：数理统计与管理 年份：2004
金融市场的数据大多不是iid正态的,但是通常针对CAPM的Wald检验和F检验均是基于这一假设的.本文采用一种不需要iid正态假定的基于GMM方法的检验统计量,对同一原假设进行了检...
[期刊论文] 作者：陶利斌,方兆本,,
来源：管理科学学报 年份：2006
对上证综合指数5分钟高频数据计算得到的隔天收益率的行为进行了实证研究．在与前人研究结果比较的基础上得出结论，开盘交易机制主要改变的是隔天收益波动的高峰出现的位置．发现......
[期刊论文] 作者：孙艳梅, 陶利斌,,
来源：浙江学刊 年份：2019
企业作为现代社会的微观经济主体,如何承担社会责任成为近年来业界和学术界关注的焦点。本文从代理冲突的视角,运用2008-2013年企业的社会责任和公司特征数据,系统分析了企业...
[期刊论文] 作者：潘婉彬, 陶利斌,,
来源：经济管理 年份：2011
本文主要研究机构投资者在股权分置改革的对价确定上是否发挥了积极的议价作用。与已有的研究一致,发现了机构持股与流通股东所获得的对价补偿为显著的负向关系。更重要的是,...
[期刊论文] 作者：陶利斌,潘婉彬,,
来源：南方经济 年份：2011
本文实证分析了香港联交所2006年降低最小价格变动单位(MPV)对股票日内买卖价差的影响。首次检验并拒绝了Foucault等(2005)提出的"收盘买卖价差假说"——他们预测在MPV降低后...
[期刊论文] 作者：吴卫星, 邵旭方, 陶利斌,,
来源：管理世界 年份：2016
资产价格的变化对家庭的财产性收入和财富积累有重要影响。在房地产和股票等资产价格快速上涨的阶段,参与这些资产市场的居民家庭的财富实现了快速提高,尤其是充分利用住房抵...
[期刊论文] 作者：陶利斌,方兆本,潘婉彬,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
采用Andersen和Bollerslev(1997)的FFF回归方法,对上证综合指数高频数据中的周期性进行了分析,并分析了剔除周期后的绝对收益的长记忆性.结果表明:日内收益的周期性相对来...
[期刊论文] 作者：黄瑜琴,李莉,陶利斌,,
来源：金融研究 年份：2013
本文研究在我国询价制下,承销商如何依据机构投资者报价行为提供的信息对新股进行定价,及其对IPO抑价率和长期市场表现的影响。通过对我国296次IPO发行中约3万次机构投资者报...
[期刊论文] 作者：潘婉彬,张芳菲,陶利斌,
来源：投资研究 年份：2021
论文基于2014-2019年的违约债券数据,建立双限Tobit模型研究违约债券回收率的影响因素.研究表明:债券因素中违约前债券信用评级与交易市场对回收率有显著影响;企业因素中长期负债率、无形资产比例和应收账款比例与回收率显著负相关,审计意见与回收率显著正相关;......
[期刊论文] 作者：陶利斌, 邹洋, 潘婉彬,
来源：投资研究 年份：2022
本文采用上证50ETF期权、50ETF基金、上证50指数和上证50股指期货四个市场的超过4年的高频数据，按Hasbrouck（1995）估计了它们的价格发现贡献，并重点研究了上证50ETF期权市场价格发现能力的决定因素。结果表明，期权和股指期货具有较强的价格发现能力。进一步，对期权市......
[期刊论文] 作者：潘婉彬, 陶利斌, 缪柏其,,
来源：统计与决策 年份：2007
波动率是利率期限结构模型的重要因素。本文从对利率的波动进行建模,进而对利率的波动进行预测的角度出发,在考虑利率波动的异方差性质,以及利率对正的信息和负的信息的不同...
[期刊论文] 作者：潘婉彬, 陶利斌, 缪柏其,,
来源：中国管理科学 年份：2008
应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型。用基于自助法(bootstrap)的广义拟似然比检验方法对门限CKLS模型进行了检验。检...
[期刊论文] 作者：潘婉彬,武亚楠,陶利斌,,
来源：经济管理 年份：2013
本文选择我国2004～2011年全部新上市A股为样本,采用随机效应模型研究三类知情交易者(分析师、内部人和机构投资者)在公司自上市起前五年与股价同步性的关系,以及在不同上市年...
[期刊论文] 作者：潘婉彬,陶利斌,缪柏其,
来源：中国管理科学 年份：2006
利率的变动模式会随着时间的推移、经济环境的变化和金融制度的改变而发生变化。时变的扩散模型能更好的描述短期利率的随机行为，文章采用基于核回归的非参数方法，估计中国银行......
[期刊论文] 作者：陶利斌,潘婉彬,黄筠哲,,
来源：金融研究 年份：2014
本文采用Hasbrouck(1995)的信息份额方法,用沪深300股指期货和沪深300指数高频数据算出每日股指期货的价格发现贡献率,考察股指期货价格发现能力的变化,并分析了决定其变化的...
[期刊论文] 作者：潘婉彬,陶利斌,缪柏其,
来源：统计与决策 年份：2008
广义矩方法（GMM）在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题，其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条......
[期刊论文] 作者：潘婉彬,陶利斌,缪柏其,
来源：数理统计与管理 年份：2007
本文用极大拟似然估计法估计了中国银行间市场七天拆借利率扩散模型的参数。并用自助法对众多不同的模型进行了广义拟似然比检验。结论表明：中国货币市场利率具有均值回复效应......
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