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[学位论文] 作者：黄丁伟,,
来源：浙江财经学院 年份：2010
本文首先根据无套利定价原理,揭示CDO定价的关键是CDO基础资产组合的联合损失分布。同时,本文分析了非线性违约相关性的Copula表示以及按照风险中性定价和鞅方法原理的要求从...
[期刊论文] 作者：黄丁伟,,
来源：金融发展研究 年份：2009
本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析，并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检验的实证结果表明V．G．模型比Black—Schloes模...
[期刊论文] 作者：黄丁伟,,
来源：现代经济信息 年份：2009
本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析,并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检验的实证结果表明V.G.模型比Black-Schloes...
[期刊论文] 作者：黄丁伟,
来源：金融发展研究 年份：2009
摘要：本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析，并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检验的实证结果表明V.G.模型比Black-Schloes模型有更高的拟合度，说明了V.G.模型比Black-Schloes模型更好地模拟汇率收益动态运动......
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