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[学位论文] 作者：龚闪闪,
来源：桂林电子科技大学 年份：2015
在对商业银行利率风险管理的研究中，期权风险作为银行面临的首要风险占据了越来越重要的位置。期权调整利差模型（OAS）对银行隐含利率的衡量起到了至关重要的作用。其中，有效久期......
[期刊论文] 作者：龚闪闪,蒋致远,,
来源：中国商贸 年份：2014
本文将消费金融借贷双方信贷活动分为授信决策和归还决策两个阶段，运用完全静态博弈模型和无限阶段重复博弈模型来分析借贷双方“囚徒困境”问题，以期对我国消费金融的发展和个......
[期刊论文] 作者：蒋致远,张跳,龚闪闪,,
来源：经济数学 年份：2014
提供了一种基于自适应拉普拉斯变换有限差分方法来解决Black-Scholes期权定价问题.相比较于传统的时间推进法,此方法在保证较高精确度和很好的收敛性的同时,还可以减少计算时...
[期刊论文] 作者：蒋致远, 张跳, 龚闪闪,,
来源：中国商贸 年份：2014
本文将消费金融借贷双方信贷活动分为授信决策和归还决策两个阶段,运用完全静态博弈模型和无限阶段重复博弈模型来分析借贷双方'囚徒困境'问题,以期对我国消费金融的...
[期刊论文] 作者：蒋致远,龚闪闪,张跳,,
来源：中国经贸导刊 年份：2015
银监会近期多次释放银根收紧的信号,高负债环境下经营的商业银行源于贷款客户的违约风险成为备受关注的最主要、最明显的信用风险源。本文并入博弈论的思想机理,探析三类情形...
[期刊论文] 作者：蒋致远,龚闪闪,张跳,
来源：建模与仿真 年份：2014
商业银行的个人抵押贷款可以视为具有隐含期权的金融工具,利率产品中的隐含期权存在不可忽视的潜在风险。基于期权调整的有效持续期和有效凸度是衡量含有隐含期权的个人抵押...
[期刊论文] 作者：蒋致远 龚闪闪 张跳,
来源：中国经贸导刊 年份：2015
摘要：近期商业银行在银监会的能效信贷指引下纷纷开展了防范能效信贷相关风险，试图完善贷款风险。本文阐述了规避利率风险的传统措施，找到了解决利率风险的现代方法，以欧式看涨期权定价模型为依据说明了利率风险对金融产品定价的影响，并建议商业银行一定要结合自身的......
[期刊论文] 作者：蒋致远,张跳,龚闪闪,
来源：中国经贸导刊 年份：2015
运用B－S理论框架，通过Dupire的对偶技巧，将求解标的资产隐含波动率的原问题，转化为求解抛物型方程的反问题，再利用总变分正则化方法求得终解，并给出了解的存在性和唯一性的证明。相......
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